CFA|微观经济学|需求分析 – FX投机者 1776年，亚当斯密写的《国富论》被认为微观经济学的起源。 本文主要讲微观经济学中的 Demand Analysis 需求分析。 【新京报】王鹏飞：新冠危机或成美国经济大萧条的催化剂 - 媒体 - … 经济学家通常使用芝加哥期货交易所的恐慌指数vix来衡量经济的不确定性。 3月16号，美国道琼斯指数暴跌近3000点，创1987年以来最大单日跌幅，恐慌指数也跳涨25点到82.69，超过2008年雷曼破产后的高峰 …
我们向您保证，实际情况并非如此。以上图表显示了vix指数收益率曲线连续3次的迭代过程，生动体现了这个20世纪80年代古怪却又极其显著的经济现象，值得每位固定收益和股票波动率交易者的关注。
本科、硕士，数学，浙江大学 数学系 ； 博士，金融学，香港大学 经济金融学院 ； 副教授（博导），金融学，浙江大学 经济学院 、 浙江大学金融研究院(afr) 、 浙江大学工程师学院互联网金融分院(sif) ，浙江大学“求是青年学者”，浙江省 151人才工程培养人员。 多位经济学家认为，疫情对股市的长期影响有限，投资者应秉持长期投资、理性投资理念。 “春节假期过后，中国股市开市或有一定幅度的回调空间。”中国社科院世界经济与政治研究所经济发展研究室主任徐奇渊发文认为。 【首席经济学家谈2020开市：经济向好趋势未变 股市长期影响有限】2月2日，接受21世纪经济报道记者采访的数位经济学家认为，疫情冲击通常是短暂 不过vix期货（2004上市）可交易，可以对隐含波动率投机。vix期权2006上市，vix期货期权基准是vix现货价值，因为vix指数不能静态复制，因此以现货为基础的期货定价关系是错的，无法套利。相反，vix期货要用一个隐含波动率未来变化过程的模型来定价。 一个在SSRN（还有seeking alpha上面）中泛滥的策略是所谓的short VIX策略。一个简单的实现办法是buy and hold inverse VIX ETF/ETN，比如XIV。 这是XIV （inverse VIX ETN）从2011到2015年的走势图: XIV的回报率： XIV是很liquid的ETN，B&H XIV的策略很容易实现。而且考虑到XIV很高的 第五，1997年度的诺贝尔经济学奖授予期权定价研究。上世纪70年代初，费雪·布莱克和迈伦·斯科尔斯合作研究得出期权定价公式。与此同时，罗伯特·默顿也发现了同样的公式及其它关于期权的有用结论。两篇论文在不同刊物上发表。 经济学应用主要体现在刻 画经济政策不确定性、预测通货膨胀和失业、对行业进行动态分类, 和度量媒体政治倾向及 新闻需求等问题中。在金融学中的应用主要包括在刻画关注度、情绪、隐含波动率、和意见 不一致性等四个方面的指标。 （一）在经济学中的
2019年6月4日 用经济学上所谓的“损失厌恶”现象，将特定收益率损失下，上证50 ETF. 的风险中性 库玛尔佩罗德全球风险承受指数），或利用期权的隐含波动率度量的VIX 着其 交易量逐步提高和交易规则逐步完善，我们发现上证50ETF 的数据特.
第五，1997年度的诺贝尔经济学奖授予期权定价研究。上世纪70年代初，费雪·布莱克和迈伦·斯科尔斯合作研究得出期权定价公式。与此同时，罗伯特·默顿也发现了同样的公式及其它关于期权的有用结论。两篇论文在不同刊物上发表。 钟正生：警惕美股波动率卷土重来_交易 2）买入cboe的vix期权。除买入etf产品之外，投资者还可以直接在cboe购买vix期货或者vix期权。vix期货由cboe在2004年推出，vix期权则在2006年推出，交易的标的都是vix指数。考虑到目前vix距离历史大底还有一些距离，因此选择vix期权将会是更为稳妥的办法。 ——————
多位经济学家认为，疫情对股市的长期影响有限，投资者应秉持长期投资、理性投资理念。 “春节假期过后，中国股市开市或有一定幅度的回调空间。”中国社科院世界经济与政治研究所经济发展研究室主任徐奇渊 …
“恐慌指数”VIX升高，美股还是疯长？恐慌指数是什么？|界面新闻 · …
首席经济学家谈2020开市:经济向好未变 股市影响有限|疫情_新浪 …
2016年8月21日 policy uncertainty and VIX under a time-varying analysis framework. The results of 此外，市场的恐慌情绪往往能够加剧短期资本的流动。1993 年，芝加哥期权交易 所首 经济学家对传统的格兰杰因果检验进行了修正，Toda