华泰柏瑞基金副总经理田汉卿 和讯基金消息 由中国量化投资学会、中国证券投资年鉴、中国人民大学举办"金麟2015量化投资与对冲基金年会"于2015年3月28日在北京隆重召开。 邀请金融俊才，对当前资产管理所所面临并迫切了解的相关问题：如国内外现状与发展趋势、国内监管政策的解读、投资 这里在研究中国股票市场上的动量效应时，我使用Cahart四因子模型估计作为估值函数。具体来说有以下3步： （1）使用四因子模型，根据过去250个交易日的数据计算出股票当期的估计价格。对于没有交易的股票，取收益等于0. 这里采用基于直流潮流的功率传输分布因子（PTDF）来解决这一问题。对从节点m到n的交易，对线路i→j的PTDF可定义如下 [19] ： 式中 ΔP mn 为节点m和节点n的电能交易变化量；ΔP ij 为线路i－j上相应的潮流变化量；x ij 为线路i－j的电抗；X im 为节点阻抗矩阵的元素。 基于预测模型的交易系统二发表于2014年2月1日基于预测模型的交易系统二,高端金融探讨与见解分享 无论是基于单变量分组、双变量分组还是公司层面的截面回归,这种影响在经济上和统计上都显著。(2)rsv是独立于已实现偏度的一个重要定价因子,且rsv对股票的定价能力强于已实现偏度的定价能力。 交易成本分析的框架是基于社会行为现实的。渠道成员被假设为有限理性人,而且,如果有机会,至少一部分的参与者有机会主义倾向(即有可能欺诈别的参与者)。 该式说明综合评价因子Zi的方差即为相关矩阵R的特征值λi,而正交矩阵L则是R的特征矩阵。 编者注：Grin 是一种基于 MimbleWimble 协议建立的新型密码学货币。本文是一个详细的教程，逐步解释了 MimbleWimble 协议中交易是如何构造出来，又如何运用密码学，在不泄露交易双方地址和交易额的条件下，保证
基于主成分分析法的碳市场交易机制影响因素[J]. 沈阳工业大学学报(社会科学版), 2012, 5(3): 247-251. GU Ying-wei;FU Xin-xia. Influencing factors of trading mechanism of carbon market based on principal component analysis[J].
根据上述方案，我们回溯波动率交易策略的历史表现。在时间段2017-04-06~2017-04-10和2017-04-17内，波动率低估现象较为明显，反之在2017-07-13和2017-07-14交易日波动率高估。根据盘内回测的数据显示，基于波动率均值回归的策略胜率较高，具体信息可参见下表6所示。 实现金融资源的合理有效配置是网贷平台可持续经营的保障。文章借助因子分析法构建网贷平台金融资源配置效率的评价体系，并通过实证研究发现指导利率与平台金融资源配置效率显著负相关，与平台交易效率显著正相关。这一结论说明网贷平台制定高指导利率的做法能够提升交易效率，但却会 金融工程专题研究:基于协整方法与因子模型的配对交易策略 类别：投资策略 机构： 国信证券股份有限公司 研究员： 钱晶,林晓明 日期：2014-06-30 基于流式数据的多因子计算及交易策略实现 策略概述 策略通过数据订阅回调方法，动态推送获得流式行情数据 声明自定义多因子计算方法，利用流式数据得出因子结果 根据因子结果进行排序和分组，并最终调用接口进行下单交易 交易规则采用简单的固定数量的市价委托，参数周期内进行轮换 实现 《2019清单指南》的稀土温室气体排放方法学和排放因子，全部采用中国研究人员基于FTIR 连续监测和时间积分采样（在实验室使用高精度Medusa GC-MS离线分析）两种方法的测量结果数据（论文发表于国际期刊《Resources, Conservation and Recycling》和《Atmospheric Pollution
1: 戴志敏;;个股投资价值识别的因子分析法应用[a];2008年南昌大学中国中部经济发展研究中心学术年会暨中部区域发展与理论创新研讨会论文集[c];2008年 2: 沈玉晗;乔磊;姚晨;;基于均值-风险模型和因子分析法的积极投资组合实证研究[a];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届
东方财富网(www.eastmoney.com)旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney.com)提供华商电子行业量化股票(007685)最新的基金档案信息，华商电子行业量化股票(007685)基金的基本概况信息。 原标题：基于基本面因子的量化交易模型解析 来源：原创 投研机构对商品期货价格变化的研究，无不是以商品基本面分析作为出发点，但通常没有 于是，模型在交易过程中为控制风险，会不可避免地产生损耗（保护性止损），这便是量化交易的成本。主观交易同理。 下面来展示一下基于供需基本面和数据挖掘的交易模型的测试业绩图，以螺纹钢期货为例： 图为螺纹钢基本面因子交易模型业绩曲线1、2 2. 因子选股能力回测. 2.1. 因子月度选股能力. 下表展示了逐笔因子在正交前后的因子月度ic以及前后10%多空收益情况。 面向量化交易的工具集，服务于 1. 量化开发（中台化的交易系统平台） 2. 量化研究（面向机器学习的投研方案） 3. 实盘交易（基于电子货币的实盘心得） 领略敏捷开发、大数据、机器学习等技术与金融的微妙结合。 与Chong和Phillips [2012, 2013]的研究有如下相似性：我们的研究从2006年1月31日开始，研究区间涵盖了2008年的金融危机；我们的投资策略与Eta定价模型所使用的宏观经济因子有所重叠…
基于因子的风险平价，才能够更好地避免这种偏差(参见第3章的讨论)。 等提出股票市场存在趋势交易的溢价。(4)低波动因子。
【研报分享】国泰君安证券：基于日内交易特征的选股策略 - 研报 … 基于日内交易特征的选股策略 摘要： 个股的日内交易特征是当日交易关键要素的概况。通过多维度刻画一段时间内高开低收以外的日内交易细节信息，使得低频交易成为可能。 利用个股分钟级别的量价数据构造月频因子，我们更为推荐两步算法：首先刻画个股日内交易特征，再统计当月的日内交易 基于潜在因子挖掘的电子商务交易风险评估_移动网络论文_笔耕文 … 本文选题：电子商务风险评估 + 潜在因子 ； 参考：《科技通报》2013年08期 【摘要】：传统的电子商务交易风险评估是根据经验判断各种因素的影响权重。这种方法无法将相关因子准确定量,造成风险评估不准确的问题。本文提出一种基于潜在因子挖掘的电子商务交易风险评估算法,对交易评估中引入 基于多因子模型的量化选股 - wanfangdata.com.cn 基于多因子模型的量化选股 下载 在线阅读 导出. 收藏 分享. 摘要： 金融危机后，国际国内资本市场都经历一场浩劫，几乎所有基金都出现了不同程度的亏损，股民朋友也都遭遇了重大损失。价值投资或定性投资在这一场金融浩劫中显得是那么的无力，而与之
重要信息回顾： 本文第一部分对alpha101 因子在A 股市场有效性和相关性进行探讨，筛选出有效性、独立性均较强的alpha 因子作为基础量价因子库；第二部分，基于遗传规划算法进行交易型量价因子再挖掘，对基本算子进行组合重构，使因子风格中性化后仍具有较强有效性。
通联量化实验室是大数据时代的金融量化平台。提供高质量的金融大数据与高效的云计算系统研究，复杂交易策略亦可轻松程序化构建、回测并模拟。更有获得上亿投资管理资金的成长机会。 基于短周期价量特征的多因子选股体系 －－数量化专题之九十三 李辰（分析师） 刘富兵（分析师） 021-38677309 021-38676673 lichen@gtjas liufubing008481@gtjas 证书编号 S0880516050003 S0880511010017 本报告导读：本篇报告为投资者详尽介绍了全新的交易型阿尔法体系的