2018年12月11日 介绍本来来自英文网站QuantStart 中对于算法交易策略回测描述的一篇文章，原文 可以参见脚注。[ Successful Backtesting of Algorithmic Trading 2019年8月11日 24. 第二十四课：量化交易策略回测框架的原理以及如何自己搭建一个简单的量化 交易策略回测框架， 什么是回测，目前主流回测框架如何实现，如何 2018年3月15日 这篇文章主要介绍如何使用Python对一些简单的交易策略进行回测，对这块比较感 兴趣的初学者可以看一看。文章主要分为以下几个部分： 1. 2016年5月19日 你若主要是为了交易美国证券，它是最好的选择。Quantopian 允许回测、分享并在其 社区讨论交易策略。 不过，据我们的经验，Zipline 速度极慢。这是 2019年8月19日 回测是一种用于建模的术语，用于指测试历史数据的预测模型。回测是一种反向测试 ，以及应用于前一时间段的特殊类型的交叉验证。在交易策略， 2015年11月19日 在上一个tutorial当中，我们在Ricequant的在线编辑器中学习了交易策略程序的基本 组成，那么大家是不是很想知道自己的策略在历史回测中表现
聚宽（JoinQuant）量化交易平台是为量化爱好者（宽客）量身打造的云平台，我们为您 提供精准的回测功能、高速实盘交易接口、易用的API文档、由易入难的策略库，
三．如何进行外汇ea的回测. 首先进行策略测试我们需要打开mt4平台上方的"策略测试"按钮（此按钮位于新订单左侧）： 之后我们需要修改需要测试的ea品种，ea属性，交易品种，时间周期，点差等选项，如下图所示： ai量化交易（一）——量化交易简介一、量化交易简介1、量化交易简介量化交易是以数学模型为交易思维，以历史数据为基础，以数学建模、统计学分析、编程设计为工具，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种大概率获利事件以制定交易策略。 策略的理论基础. 历史回测. 找到策略黑天鹅。 （一）策略的理论基础：（大致分为三类）： 基本面理论. 按基本面又可以分为：1.价值型；2.成长型；3.品质型；按中国特色a股基本面又可以添加；4.小市值型；5.股价型. 技术面理论 因为最近自己在研究怎么样做期货和股票的交易，其中涉及到对交易系统的测试。可以直接做手工测试，但是为了提高效率还是想要研究一下怎么做到自动来做历史数据的回测。通过网上搜索找到了Backtrader 这个工具。下面和大家简单介绍一下这个工具。 wh9的策略开发支持类C语言的语法和运行逻辑，支持各类复杂逻辑的交易策略开发，编译运行模式使公式运行速度更快，可接近C语言的运行速度。 wh9提供了超长k线数据供模型回测使用，且算法交易支持读取五档盘口的委托数据和期货账户的交易、资金头寸等信息 策略究龟交易法（附源码 399 2019-04-26 原 【策略研究】海龟交易法则（附源码） 海龟交易法则简介 什么是海龟交易法则？ 1983年年中，著名的商品投机家理查德.丹尼斯与他的老友比尔.埃克哈特进行了一场辩论，这场辩论是关于伟大的交易员是天生造就还是后天培养的。 京东量化,量化炒股,量化投资,量化交易,量化交易系统,京东证券量化交易系统,什么是量化, #11月份回测结果 个股的指定百分点止损止盈策略，选取了云南铜业，金银河等四只股票作了测试．设置4％止损，8％止盈，策略按要求严格执行了． 图1 图2 图3
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策略回测时，如何写一个函数判断某一个时刻在每天的交易时段内（比如9点半至3点），不涉及年月日的前提下？ 20C. from tqsdk import TqApi, TqSim, TargetPosTask, BacktestFinished, TqBacktest from tqsdk.tafunc import ma from datetime import date, datetime 第18节 自定义裁判决策交易作者: 阿布阿布量化版权所有 未经允许 禁止转载abu量化系统github地址(欢迎+star) 本节ipython notebook上一节示例了ump边裁的使用以及回测示例，最后说过对决策效果提升最为重要的是：训练更多交易数据，更多策略来提升裁判的拦截水平及 最近尝试将自己的交易逻辑写成了自动化交易程序，而之后的历史回测测试却让我感触良多，可以说颠覆了我交易的三观，所以想写下来和大家分享。 在传统交易中，坊间一直流传着"心态第一，技术第二。"的说法，对于这样的说法我一直是嗤之以鼻的。在我看来交易的策略是心态的根本，是 价格匹配就成交是个办法，但是是一个很粗糙的办法。假设你是在做国外市场，有tick data的情况下，你可以做一些更复杂的假设和回测。首先，你要对你的延迟(tick 2 trade)有个估计，也就是订单到达时间，这个可以是个常数，也可以是个变量。于是你就可以估计你的限价订单在到达交易所的时候，在
2018年6月21日 PY来说，它的优势在于做CTA的中低频策略实盘。 想要做实盘交易，首先得研发策略 ，策略研发的步骤一般是：1、分析和策略构思；2、回测；3、
分享我所知道的几个量化回测平台，有的不需要编程哦~ 这两天不知道什么原因在猛涨粉（虽然总数也才刚刚过千而已），回馈一下新老观众以及雪球平台，最近国内量化交易在如火如茶（荼）地发展，上次发了篇文章很多人在问是什么平台，在这里就我所了解的做个简单的分享：不需要编程基础的
2018年12月11日 介绍本来来自英文网站QuantStart 中对于算法交易策略回测描述的一篇文章，原文 可以参见脚注。[ Successful Backtesting of Algorithmic Trading
具体情况是：我克隆了一个策略，并对其进行了一些改进。改进主要有两点：一是选股时去掉st股票；二是股票交易数量按百进行取整，即按手交易。改进后的策略在''我的策略''中进行回测，达到了上述两个目标。同一策略保存并点击"开始交易''进行实盘模拟，每天给出的调仓提醒中 前面一篇文章《量化策略中的最大回撤率及代码实现》介绍了评估一个策略好坏的重要指标：最大回撤率。今天再来聊聊同样重要的评估指标：胜率和盈亏比。我之所以把胜率和盈亏比放在一起讨论，是因为一个高胜率的交易系统并不一定能产生高收益，或者说高胜率不是构成正向预期交易系统的 官方在更新什么东西？越更新越烂! 目前ea回测存在很多问题，一一举例出来，大家有遇到的可以交流下。 时而可以回测，时而卡主不动，需要重启客户端才能接着回测。 写好的ea测试没问题了，放在那里过了两天没法用了？？？，回测各种不正常! 光说不练假把式，经过我们的初步尝试，双均线策略在 GTquant 回测框架中跑出来的结果如下(选取的股票为'600837'，回测时间为'2010-01-01'至'2018-01-01')： 从图上看，似乎策略收益只是比基准好了一点而已，所以该策略还有很多改进的空间，比如说尝试不同的短期和 希望fmz能够也能够增加丰富资金曲线的评价功能，并且增加历史回测结果的储存功能，这样能够更方便和更专业地展示回测结果，帮助大家创造出更优秀的策略。 8、感谢fmz平台. 让我在这里学到了很多量化知识以及各种技能，感谢小小梦老师、张超大神悉心指导! ① 延续回测信号运行方式：模组历史k线图显示回测的信号，后续以历史信号为基础，根据实时数据计算新信号。 模组重新启动影响： 如果本次启动与前一次退出之间产生新数据，缺失的数据会自动申请，并且对这部分数据进行历史回测。