海龟交易法则 EA 持仓情况 MT4 EA 回测报告 交易品种 USDCHFpro (US Dollar vs Swiss Franc) 时间周期 日线图 2005.12.11 22:00 ̵…… 手把手教你用Python搭建自己的量化回测框架[均值回归策略] 引言 大部分量化策略都可以归类为均值回归与动量策略.事实上,只有当股票价格是均值回归或趋势的,交易策略才能盈利.否则,价格是随机游走的,交易将无利可图.均值回归是金融学的一个重要概念,指股票价格无论高于或低于价值中枢都会以很 如果策略波动大，能够跑出超额收益，最大回撤幅度的数字可适当设大一点，否则设小一点。 那么空仓后什么时候会再次建仓呢 天悦666 回复于2017-09-24 19:19:59 淘股吧新人,股市里菜鸟. 发这个贴的目的,是因为我觉得i问财的这个回测工具有用,但又用不好.所以发出来,或许能有人用得上,并且可以反馈一下回测结果的话,就极好了.真是一举多得.突然想起一首歌,"只要人人都分享一点爱,世界将变成美好的人间". 债券策略又可划分为信用下沉、利率波动、久期杠杆和转债增强等多种子策略结合。股票策略则包括传统的偏价值配置、偏成长配置、自上而下、自下而上和中观配置等等理念。另外还有一些使用相对不频繁的资产，包括黄金、原油、海外股等等。
2. cci指标策略的制定和编写 在cci指标进入超买或超卖范围，以及出现拐点之后，进行相应的买入卖出操作。 3.通过策略性能报告分析策略性能情况 通过策略报告中相关参数，回撤情况，资金曲线分析策略的表现. 目录. 1 cci指标案例说明. 2 cci指标的制定与编写 2.1
封闭 vs 开源 半年前，RQAlpha 作为 Ricequant 的开源框架1.0在 Github 上发布，得到了许多的关注以及反馈，同时我们也十分感谢开发者的贡献与支持。我们在与众多的开发者的交流中发现RQAlpha 1.0 扮演的角色更多 回测相关Q：为什么我的策略代码无法运行？A：代码无法可能有很多原因，请查看您的系统日志翻到最后，看看日志中的提示。Q：为什么我在OnBar或者OnQuote中下单，但是没有任何成交？A：这可能是因为没有订阅行情导致的，请检查有没有通过Sub 实战回测案例：将qmacd应用于eos和trx的策略 作者 : edit 时间 : 2019-02-26 在上一篇的可视化案例中，我们将EOS和TRX的QR值计算出来，并基于其算出QMACD，接着分别绘制出图形，有了一个直观的理解。 2. cci指标策略的制定和编写 在cci指标进入超买或超卖范围，以及出现拐点之后，进行相应的买入卖出操作。 3.通过策略性能报告分析策略性能情况 通过策略报告中相关参数，回撤情况，资金曲线分析策略的表现. 目录. 1 cci指标案例说明. 2 cci指标的制定与编写 2.1 股票市盈率是具有回归可能性的序列。我们想在股市中投资市盈率较低的股票，这个思路不只可以用来在同一板块中横向比较选股，也可以用在同一支股票的时间序列中纵向择时。 这里非常简单的分享下如何在ricequant的ipython中快速查询pe ratio历史数据，并且把数据用以回测的方法，这个方法也可以
Quartz：提供标准的、更贴近实际的回测框架，一键查看对冲模型历史表现. 3、实例：优矿上的对冲模型. 回测框架&基础工作简介： 回测区间从2011年8月1日~2015年8月1日，基准为沪深300，策略每月第一个交易日开盘之后建仓
策略回测，则是回测历史数据中使用该策略的表现。根据预期收益来决定该策略是否有效。 流行的各种上升形态，如果真正做回测的话，就会发现绝大多数不可靠。 盲目采用未经回测的策略, 极易滑入不断耗时亏钱损健康的恶性螺旋中。 3. 量化交易有什么优势? 粤开策略：红筹回归叠加估值回测 助力沪指上攻三千点区域（节选） 来源：粤开崇利论市 2020年06月07日 15:25 粤开证券研究院首席市场分析师、新三板研究负责人 殷越 本视频剪辑自邢不行20-01-09的直播。这是直播的第2部分，其他部分请参见邢不行视频空间、收藏夹。对视频内容有任何疑问，欢迎向邢不行提问（微信：xbx9025），更可关注邢不行朋友圈，提前获取直播通知、日常分享。直播以「量化小讲堂」网站的选股策略为案例，由浅入深介绍了量化选股策略的 封闭 vs 开源 半年前，RQAlpha 作为 Ricequant 的开源框架1.0在 Github 上发布，得到了许多的关注以及反馈，同时我们也十分感谢开发者的贡献与支持。我们在与众多的开发者的交流中发现RQAlpha 1.0 扮演的角色更多 回测相关Q：为什么我的策略代码无法运行？A：代码无法可能有很多原因，请查看您的系统日志翻到最后，看看日志中的提示。Q：为什么我在OnBar或者OnQuote中下单，但是没有任何成交？A：这可能是因为没有订阅行情导致的，请检查有没有通过Sub
【巨丰投顾】大数据研发团队依托四大数据库，针对市场百强龙虎榜营业部全面进行数据回测分析，帮助分析师、投资顾问、专业投资者解析各路一线游资操盘手法，助您看清对手"底牌"，数据回测告诉我们，一旦一线超强游资联动，则市场方向、盘中热点会更加清晰。
通达信选股公式如何做历史数据回测 - 知乎 从结果看，6个策略的年化收益表现都强于沪深300，其中按60天调仓周期的策略，总收益、年化收益和夏普比率表现最好，120天的策略最大回撤率最好。 通过历史数据的回测，我们发现均线多头排列的选股模型，在过去的10年是可行的。
股市什么时候开始. function [] = Initial(sdk) 整个回测开始前操作，本策略无回测开始前操作 end function [] = PreparePerDay(sdk) 每日回测开始前进行的操作 date = sdk.getNowDate(); 读入当前日期 调用sdk函数getNowDate，获取当前日期 getNowDate() 参数：无 返回值：double类型。
GitHub - moyuanz/DevilYuan: DevilYuan可视化股票量化系统，支 … Mar 06, 2020 沪深300ETF基金定投策略10年回测（修订版）_新浪财经_新浪网 沪深300etf基金定投策略10年回测（修订版）来源：雪球锤子书书写这个也是总结反省自己过去几年的etf基金投资经历：在熊长牛短的周期中，很多